Nuo Baptistų bendruomenės įkūrimo 1867 m. Dundagos Baptistų bažnyčia neturėjo savo bažnyčios pastato. Bendruomenė iš pradžių rinkosi Makevicos name Nabaglejoje (dabar Dakterlejoje), vėliau – Ošių ir Bišių namuose, o per didžiąsias šventes susirinkdavo pilyje arba liuteronų bažnyčioje.

Bažnyčios statyba tapo šimtmečio svajone, o ypatingu tikslu – kai į Dundagą buvo pakviestas kunigas Haralds Anzenavs. 1992 m. bendruomenė kreipėsi į vietos valdžią, kad būtų skirta 0,3 ha žemės sklypas bažnyčios statybai, esantis Talsu – Pāces gatvių sankirtoje, valstybinėje geležinkelio žemėje. Savivaldybė patvirtino prašymą, o architektas Aivars Lācis, vadovaujant Haralds Anzenavs, parengė bažnyčios projektą. Statybos projektas buvo patvirtintas 1993 m. Kalėdų laikotarpiu, o liepos 1 d. paminklas buvo pašventintas Latvijos Baptistų Sąjungos vyskupo Jānis Eisāns.

Statyba truko beveik trejus metus, ir bažnyčia buvo oficialiai atidaryta 1995 m. spalio 8 d., po to sekė pašventinimo pamaldos gruodžio 10 d.

Darbus tęsė tolimiausiame pastato gale, o komisija oficialiai priėmė pastatą naudoti 1996 m. gruodžio 23 d.